什么是金融工程

金融工程很多人不是很了解,但日常生活中的金融产品,比如股票、债券等已经被大家所熟悉。很多人把它们作为一种投资的手段,但是金融市场变幻莫测,这些金融产品存在很多风险,如何创造出一种更有效的方法或者金融产品来降低投资中的风险,就是金融工程所研究的问题。所以,金融工程界有一个基本的观点,即金融工程是金融领域中的一种保险。

详细地说,金融工程就是用数学模型和计算机的一些手段创造出新的金融产品(金融衍生物,如期货、期权)来规避金融风险,并对其进行定价。金融衍生品定价、金融产品设计、风险管理工具的开发等是金融工程专业研究的主要对象。

金融工程更大意义上是金融创新的产物,也就是说金融工程实际上是在设计和制造新的产品,只不过这种产品不是实体的,而是金融的。

金融学与金融工程区别

很多人不清楚金融学和金融工程的区别,其实很简单

1,金融学为我们提供金融现象的一些规律和一些本质性的问题,而金融工程就是借助于计算机手段和数学模型,解决一些金融中的问题。

2,金融学是一门基础学科,研究的不是一些具体的问题,是金融理论,而金融工程面向的是具体问题,是具体应用。

它们两个的关系就和地质学与地质工程的关系差不多,地质学是基础学科,侧重理论方面研究总结:地质工程就是对地质学研究总结的知识进行实际应用。

传统金融学的重点在于从大方向融资和投资,指的是证券投资、商业银行再加上国际金融这三大块。而金融工程重点是创造出新的金融衍生品,如期货之类本来金融里不存在的东西,来降低金融中的风险。

金融工程学习内容和应具备的能力

金融工程专业对计算机和数学要求比较高,为什么呢?因为在一个金融机构中,由于要投资的金融产品的品种非常多,所以需要借助一些计算机分析统计,而使用计算机前,就要先提炼出一些数学上的特征。所以大学除了要学主要课程经济学、金融学等外,还要学计算机模块、数学模块等。

1,金融部分:金融工程概论、公司理财、投资学、金融经济学、固定收益证券、衍生金融工具等

2,经济学部分:微观经济学、宏观经济学、财政学、会计学等。

3,数学类部分:数学分析、高等代数、概率论、数理统计。

4,计算机部分:C语言、网站开发技术、计算机应用基础、数据库原理与应用。

课程整体比较枯燥,不过有时会有很多实践性的课程,比如模拟金融市场的环境、模拟期货交易环境、模拟外汇交易环境等,学进去还是比较有趣的。

金融工程实习

实习方向:一般来说,这个专业会与特定的证券公司、银行有联系,实习单位会给学生握供一定的岗位。

注意事项

1,这个专业对数学、计算机要求非常高。如果不是确实对数学很感兴趣,不太建议学金

融工程。

2,毕业后工作薪酬确实不低,但是工作强度非常大。

金融工程就业方向

关于就业方向:主要为各大投资银行、证券公司、基金管理公司、保险公司(非销售)、风险投资公司等。

一般大型银行有些投资结算的问题,银行每天都会有一些资金上的缺口,需要去融资。

那么,以什么样的利率去融资,就需要用金融工程的方法分析出一个合理的融资利率。

证券公司进行股票投资、债券投资的时候,也要为各种各样的金融产品寻找一个合理的价格,基金管理等涉及一些投资和资金管理的问题,都要用到金融工程。

这些如果你还不能理解的话,我给你说下美国,你就知道了:在美国,这个专业毕业生一般就是奔着华尔街去的。

就业率

本科就业率不高,以中央财经大学为例,三分之一本科就业,三分之一考研深造、三分之一出国。为什么本科就业率不高呢?因为这个专业不仅有金融方面的知识,而且有数学、计算机方面的知识,在短短四年时间掌握所有的知识是不可能的。因此金融公司根本不会让一个小小的本科生操作设计那些模型工具。单是本科生出来以后跟金融学的本科生差不了多少,技术性的工作基本没法做,大都只能做小职员,然后慢慢熬。因此老师都会建议我们去考研。

金融工程薪酬状况

总体来说,金融工程工作相对辛苦,但收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但收入高,而且很容易找到工作。我们班的就业就相当不错,很多人进了基金公司、期货公司和证券公司,还有一些人进了国企平均薪酬都是很高的。